Đường MAE (hay còn gọi là đường trung bình Moving Average Envelopes) là một thuật ngữ khá quen thuộc đối với hầu hết các trader. Vậy ứng dụng của đường MAE là gì? Chỉ báo Moving Average Envelopes được xác định như thế nào? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục [Ẩn]
Đường MAE là gì?
Đường MAE là gì? Moving Average Envelope (MAE) là chỉ báo kỹ thuật bao gồm hai dải nằm trên và dưới một đường trung bình động (SMA hoặc EMA). Hai dải này được đặt cách đều với một tỷ lệ phần trăm cố định dựa trên giá trị của đường trung bình động.
- Nến Pin Bar là gì? Các loại nến Pinbar đảo chiều trên thị trường
- Chiến thuật giao dịch bằng phương pháp Price action
- Nến Inside Bar là gì? Các dạng nến Inside Bar báo hiệu chính xác thị trường
Chỉ báo này phù hợp để đánh giá xu hướng giá và tìm kiếm các vùng giá quan trọng trong điều kiện thị trường khác nhau.
Ví dụ:
Biểu đồ giá “Khí tự nhiên” áp dụng đường trung bình động envelope (MAE) với hai đường biên cách đường trung bình động MA20 một khoảng 10%. Các giá trị trong MAE có thể được tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu của người sử dụng, cho phép điều chỉnh khoảng cách và tham số theo chiến lược cụ thể.
Cách sử dụng đường MAE
Đường MAE được thiết kế để giới hạn khả năng đảo chiều đột ngột của giá bằng cách thêm các đường biên cách đường trung bình động giản đơn một tỷ lệ phần trăm nhất định. Điều này giúp xác nhận xu hướng giá một cách chắc chắn hơn.
Tỷ lệ % của dải biên có thể được điều chỉnh dựa trên sản phẩm và khung thời gian giao dịch, tạo ra biên độ an toàn phù hợp với chiến lược đầu tư. Trader thường xác nhận xu hướng bằng cách xem lại diễn biến giá trong quá khứ.
Trader ngắn hạn thường chọn đường trung bình động ngắn ngày với khoảng cách dải nhỏ, trong khi nhà đầu tư dài hạn ưu tiên các dải rộng hơn. Việc chỉnh dải phụ thuộc vào mức độ biến động của chứng khoán: biến động lớn cần dải rộng hơn và ngược lại.
Chỉ báo MAE có thể được thiết lập ở mức 5% hoặc 10% tùy thuộc vào mức độ biến động. Đối với chứng khoán có biến động cao, dải rộng hơn giúp phản ánh chính xác xu hướng; với chứng khoán ít biến động, dải hẹp là phù hợp.
Đường MAE được áp dụng trong phân tích biểu đồ giá Bitcoin với đường biên envelopes cách đường trung bình động 5%. Điểm mua hoặc bán được xác định dựa trên giá đóng cửa nằm phía trên hoặc dưới đường biên envelopes, giúp nhận diện tín hiệu giao dịch một cách trực quan trên biểu đồ.
Điểm hạn chế của đường MEA là gì?
Từ những nội dung nêu trên ắt hẳn bạn cũng đã phần nào hiểu rõ được đường MAE là gì. Đường MAE có thể gây ra độ trễ lớn hơn trong việc xác định điểm mua bán do việc áp dụng khoảng cách giá % nhất định từ đường trung bình.
Điều này cũng làm tăng rủi ro thua lỗ nếu giá thay đổi xu hướng đột ngột. Dù là công cụ được nhiều trader ưa chuộng nhưng việc điều chỉnh giá trị % của MAE cần dựa trên dữ liệu lịch sử giá để tối ưu hóa khả năng xác định xu hướng. Nếu nhà giao dịch có ý định sử dụng chỉ báo này thì bạn cần chú ý những thông số nêu trên.
Công thức tính đường MAE là gì?
Đường trung bình động (MA) và các đường biên của MAE được tính toán như sau:
- Đường MA: Là giá trị trung bình của giá đóng cửa trong n ngày (ví dụ, 20 ngày).
- Đường biên trên (Upper Envelope): MA x (1 + % độ lệch biên).
- Đường biên dưới (Lower Envelope): MA x (1 – % độ lệch biên).
Ví dụ: Để hình dung rõ hơn về đường MAE là gì, bạn có thể theo dõi ngay ví dụ sau. Với MAE 20 ngày và độ lệch biên 5%:
- MA = Tổng giá đóng cửa 20 ngày / 20.
- Upper Envelope = MA x 1.05.
- Lower Envelope = MA x 0.95.
=> Ứng dụng:
- Nếu giá chạm đường biên trên, có thể xem là mua quá đà, gợi ý bán.
- Nếu giá chạm đường biên dưới, có thể xem là bán quá đà, gợi ý mua.
Điều này giúp đánh giá xu hướng giá và xác định điểm giao dịch tiềm năng.
Ứng dụng của MAE trong phân tích kỹ thuật
Xác nhận xu hướng
Chỉ báo MAE được sử dụng để xác nhận xu hướng mạnh, thường là tín hiệu của một xu hướng lớn hơn. Ví dụ, biểu đồ SSI với MAE (20,10) cho thấy sau giai đoạn tăng giá từ tháng 5 đến tháng 7, cổ phiếu bước vào giai đoạn điều chỉnh, nhưng đồng thời đưa ra tín hiệu xu hướng tăng có thể tiếp diễn. Trader ngắn hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để tìm điểm mua, đặc biệt khi xuất hiện các mẫu hình như cái nêm (falling flags/wedges). Những mẫu hình này thường kèm theo sự phá vỡ kháng cự, như trường hợp của SSI vào tháng 7, tháng 11 và tháng 1 năm sau.
Chỉ báo CCI giúp nhận biết các điểm quá mua hoặc quá bán, trong đó điểm quá bán khi có nhịp điều chỉnh là cơ hội mua an toàn, giảm rủi ro và tăng khả năng sinh lợi. Trong xu hướng giảm, khi giá phá xuống dưới dải dưới của MAE, như trên biểu đồ AGR, đây là tín hiệu xu hướng giảm. Sự hỗ trợ của các chỉ báo khác, như Stochastics RSI, giúp dự đoán nhịp hồi hoặc nhịp giảm trong xu hướng.
Tuy nhiên, tín hiệu của MAE đôi khi không chính xác, đặc biệt trong xu hướng tăng, dẫn đến các tín hiệu sai. Sự kết hợp với các chỉ báo khác như CCI hay Stochastics RSI là cần thiết để tăng độ tin cậy.
Xác nhận vùng quá mua/quá bán
Đường MAE là gì và ứng dụng ra sao? Chỉ báo MAE có tính năng tương tự như chỉ báo PPO (Price Percentage Oscillator), được sử dụng để xác định vùng quá mua và quá bán. Khi giá vượt lên trên dải trên của MAE, đó có thể là tín hiệu quá mua; ngược lại, nếu giá rơi xuống dưới dải dưới, đó là tín hiệu quá bán.
Ví dụ, trong giai đoạn tháng 6 và tháng 10/2022, cổ phiếu LPB nhúng xuống dưới dải MAE, kèm theo động lượng PPO tạo đáy, xác nhận tín hiệu đảo chiều. Cuối năm 2023, MAE và PPO cùng phát tín hiệu quá mua trong xu hướng tăng trung hạn, dù LPB chịu áp lực bán.
Chỉ báo MAE không chỉ theo dõi xu hướng mà còn hữu ích để xác định các vùng mua hoặc bán tiềm năng sau thời gian tích lũy. Khi một xu hướng tăng được xác nhận, trader có thể kết hợp các chỉ báo động lượng để tìm nhịp điều chỉnh và xác định điểm mua. Trong xu hướng giảm, vùng quá bán hoặc nhịp hồi có thể được tận dụng để bán.
Đối với thị trường không có xu hướng mạnh, MAE và PPO đều có thể áp dụng để nhận biết trạng thái quá mua và quá bán. Để tăng độ tin cậy, cần kết hợp MAE với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như kháng cự, hỗ trợ và mô hình đảo chiều.
Hy vọng những nội dung nêu trên sẽ giúp mọi trader hiểu rõ được đường MAE là gì. Để tối ưu hóa được những ưu điểm mà chỉ báo này mang lại cho nhà giao dịch, bạn nên kết hợp đường MAE với các công cụ hỗ trợ đi kèm khác. Đặc biệt đối với các nhà giao dịch mới thì việc nghiên cứu MAE là gì là điều vô cùng cần thiết. Để biết thêm các kiến thức đầu tư khác, hãy cùng đồng hành với Giavang.com nhé!
Một số bài viết có liên quan
