Drawdown là gì? Ý nghĩa của drawdown trong forex

Rủi ro là điều khó có thể tránh khỏi ở bất kỳ trader nào khi tham gia trên thị trường forex. Cũng chính bởi lý do này đã luôn đòi hỏi và thách thức người chơi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đồng thời trang bị những kiến thức và chiến lược riêng cho mình để an toàn tài khoản trong quá trình trade lệnh. Drawdown được biết đến là một trong những phương pháp hữu ích giúp các trader hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch. Vậy Drawdown là gì? Drawdown thật sự có ý nghĩa như thế nào đối với thị trường ngoại hối. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 

Drawdown là gì?

Drawdown dùng để đo lường sự sụt giảm của nguồn vốn ban đầu. Hay nói một cách khác Drawdown dùng để biểu hiện mức độ biến động đi xuống của nguồn vốn trong một khoảng thời gian xác định của một tài khoản.

Đặc điểm Drawdown

Bất kỳ đối tượng nào trong forex, nghiên cứu về đặc điểm luôn cho người chơi có cái nhìn sát sao và đánh lệnh chuẩn xác hơn. Đối với phương pháp Drawdown cũng không ngoại lệ. Sau đây, những đặc điểm của Drawdown mà người chơi cần chú ý.

Phân loại Drawdown trong forex

Trên thực tế, phương pháp này được chia làm 3 loại cơ bản: 

• Absolute Drawdown: Đây được xem là mức sụt giảm lớn nhất của  một tài khoản tính từ lúc nạp tiền tức số vốn ban đầu cho đến lúc lúc số vốn đi vào đáy thấp nhất. Ở thể loại này, Drawdown sẽ được thể hiện bằng một số tiền tuyệt đối chứ không phải là tỷ lệ phần trăm. Đồng thời, con số này chỉ thay đổi khi số dư của tài khoản tạo đáy thấp hơn đáy trước. Từ đây, cho người chơi biết được số vốn lỗ cao nhất mà mình phải chịu tính cho đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu. Nếu Absolute Drawdown càng tăng thì chứng tỏ trader thua lỗ càng nhiều so với số vốn ban đầu. 
• Maximum Drawdown: Đây là một dạng Drawdown có đáy đáy vốn thấp nhất phải xuất hiện sau đỉnh vốn cao nhất từng có của tài khoản. Hay nói một cách khác, Maximum Drawdown dùng để chỉ mức sụt giảm của một tài khoản tính từ đỉnh vốn cao nhất đến đáy vốn thấp nhất tiếp theo và giá trị này cũng được thể hiện bằng một số tiền tuyệt đối. Trong giao dịch, một Maximum Drawdown được đánh giá là thực thụ của một tài khoản khi và chỉ khi balance biến động vượt ra khỏi phạm vi của đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất.
• Relative Drawdown: là tỷ lệ phần trăm (%) mức sụt giảm của một tài khoản giúp người dùng dễ dàng hình dung hơn mức thua lỗ. Nhìn chung, Relative Drawdown và Maximal Drawdown giống nhau, chỉ khác nhau là một dạng biểu thị bằng con số tuyệt đối, một dạng thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm. Tuy nhiên, mức sụt giảm hay rủi ro của một tài khoản forex được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm đương nhiên sẽ dễ nhìn, dễ hiểu hơn là các con số.

Công thức tính Drawdown

Công thức tính drawdown khá đơn giản: 

Drawdown = ( Đỉnh vốn cao nhất – đáy vốn thấp nhất) / Đỉnh vốn cao nhất

Ý nghĩa của Drawdown trong forex

Trong forex, lợi nhuận được xem là yếu tố hàng đầu và tiên quyết đối với các trader. Tuy nhiên, người chơi không nên chú tâm vào duy nhất vấn đề này mà còn phải quan tâm đến các vấn đề rủi ro. Chính vì vậy, không thể bỏ qua vai trò của Drawdown trong forex. 

Giúp quản lý vốn tốt và hạn chế tối thiểu rủi ro

Sẽ có hai trường hợp xảy ra:

•  Nếu mức Drawdown trong tài khoản của bạn biểu thị mức độ thấp. Đây là biểu hiện cho thấy hệ thống giao dịch của bạn đang ổn định và hoạt động tốt. Điều bạn cần làm ngay bây giờ là phát huy tối đa khả năng hiệu quả của nó bằng cách gia tăng tỷ lệ thắng hay lợi nhuận cho mỗi giao dịch.
• Nếu mức Drawdown trong tài khoản của bạn biểu thị mức độ cao. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ thống giao dịch của bạn đang gặp rủi ro lớn và chiến lược giao dịch của bạn đang thực sự có vấn đề. Khả năng lớn sẽ xảy ra nguy cơ cháy tài khoản rất cao. Điều bạn nên và thật sự cần làm lúc này là dừng lại một chút và xem xét thật kỹ cũng như điều chỉnh lại các chiến lược hay các hệ thống giao dịch sao cho tốt hơn để hạn chế tối thiểu có thể sự sụt nguồn vốn và bảo toàn số vốn ban đầu. 

Xem thêm: https://giavang.com/quy-tac-quan-ly-von-2-phan-tram-la-gi/

Giúp các trader lựa chọn được robot tự động cũng như giao dịch copy trading hợp lý và hiệu quả

Với các trader chuyên nghiệp, tỷ lệ Drawdown luôn được xem là một trong những tiêu chí quan trọng để lựa chọn các robot giao dịch tự động hoặc các tài khoản master trong copy trading.

• Robot giao dịch tự động: Nếu các bạn muốn mua hay sử dụng một robot giao dịch tự động, một tín hiệu forex nào đó thì ngoài tỷ suất sinh lợi mà hệ thống đó mang lại thì Drawdown là tiêu chí không thể bỏ qua. Một EAs có tỷ suất sinh lợi trung bình là 30% mỗi tháng nhưng Relative Drawdown lên tới 65% thì EAs này có mức độ rủi ro khá cao, các bạn không nên lựa chọn
• Lựa chọn một tài khoản master: Đây là bước quan trọng đối với các trader nào không có thời gian giao dịch và phải nhờ vào các  hệ thống copy trading. Để sao chép giao dịch, ngoài việc xem xét lợi nhuận, tỷ lệ thắng, chiến lược mà nhà giao dịch đó sử dụng thì chúng ta phải thận trọng với Drawdown.

>> Cách mở tài khoản Forex đơn giản và nhanh chóng

Tìm ra người chiến thắng tại các cuộc thi  forex

Thông thường, tại các cuộc thi forex luôn coi trọng người đảm bảo mức gia tăng vốn là cao nhất nhưng phải vừa đảo bảo tỷ lệ drawdown tối đa (Maximum Drawdown) là thấp nhất. Đây được xem là tiêu chí quan trọng mà các broker đặt ra cho trader để xác định người chiến thắng trong các cuộc thi forex mà sàn tổ chức. 

Hướng dẫn kiểm soát Drawdown 

Trong giao dịch tài chính, nhất là lĩnh vực forex thì yếu tâm lý là một thứ “vũ khí” cực kỳ quan trọng và quyết định đến tỷ lệ thắng của người chơi. Do đó, để kiểm soát tỷ lệ Drawdown ở mức thấp và đảm bảo tâm lý vững vàng trong trading. Nhà đầu tư nên tuân thủ các quy tắc sau:

Xác định rõ mức rủi ro mà bản thân có thể chịu được

Việc thua lỗ khi tham gia thị trường Fx là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là sau khi thực hiện nhiều lệnh liên tiếp. Bởi chưa chắc gì bạn lúc nào cũng đoán được xu hướng thị trường và FX thì có hàng trăm hàng ngàn “bear trap và bull trap” đang chực chờ để nuốt chửng bạn. Và nếu bạn chọn tỷ lệ rủi ro cho mỗi lệnh là quá lớn, thì chắc chắn bạn sẽ cháy tài khoản sau vài phiên. Vậy nên, mức rủi ro khuyên dùng cho mỗi lệnh chỉ từ 1% đến 3%, tùy vào khả năng gồng lỗ của bạn.

Khi nhận thấy thua lỗ tăng dần, bạn cần giảm dần tỷ lệ rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch

Hãy nhớ rằng, khi thua lỗ kéo dài thì chúng ta càng phải tìm cách giảm bớt mức thua lỗ đó. Bởi có một sự thật, tâm lý gỡ gạt sau khi thua lỗ luôn tồn tại ở phần lớn số đông. Tuy nhiên, nếu cố gắng đánh đổi rủi ro lấy lợi nhuận khi tài khoản đang bị lỗ liên tục không khác nào bạn đang cầm dao tự tổn hại chính mình. 

Nên biết điểm dừng khi thua quá nhiều

Trong quá trình giao dịch, tốt nhất người chơi nên đặt ra một giới hạn nhất định, nếu thua lỗ chạm tới mức giới hạn đó, thì ngay lập tức hãy dừng lại một vài tháng không giao dịch nữa để điều chỉnh, xem xét lại lỗi sai và tìm cách khắc phục chúng. 

Sự chủ động

Người chơi nên tập thói quen chủ động trong mọi tình huống khi tham gia thị trường FX. Đồng thời không nên ngồi đợi sự may mắn rằng thị trường sẽ tăng để mức thua lỗ (tức Drawdown) của bạn giảm đi mà hãy chủ động với kế hoạch đầu tư của bản thân, 

Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu là tốt?

Maximum Drawdown hay Relative Drawdown được xem là hai chỉ tiêu quan trọng nhất, thể hiện rõ mức sụt giảm và độ rủi ro của một tài khoản giao dịch forex.

Thông thường, đối với Maximum Drawdown thì tỷ lệ càng thấp càng tốt. Bởi Drawdown càng thấp thì rủi ro càng ít và đương nhiên bạn có thể giữ gìn tài khoản an toàn.

Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo 100%, và với môi trường đầy biến động lẫn phức tạp như forex sẽ không ngoại lệ. Không có việc bạn sẽ thắng mãi 100% cho dù bạn là trader chuyên nghiệp. Sẽ có ít nhất vài lần trade lệnh không thành công hoặc có thể rất rất nhiều lần như vậy. Cho nên, Maximum Drawdown lúc nào cũng là một tỷ lệ lớn hơn 0%. 

Trong giao dịch, các chuyên gia, các nhà phân tích tài chính lấy mốc 20% để đánh giá mức độ rủi ro của một tài khoản. Điều này có nghĩa là hệ thống giao dịch của bạn phải đảm bảo Maximum Drawdown không được vượt quá 20%. Kỳ thực mà nói, sẽ không có bất kỳ một tỷ lệ chuẩn nào để xác định tài khoản đang có drawdown tốt.

Giả sử bạn đang thực hiện một giao dịch và tỷ lệ thua lỗ là 20%. Ở trường họp này, đòi hỏi người chơi cần phải thắng 25% trên số vốn còn lại để quay về được số vốn ban đầu. Nếu chẳng may bạn thua lỗ 50% thì lúc này bắt buộc bạn cần phải thắng lệnh 100% trên số vốn còn lại để quay về được số vốn ban đầu. Nếu bạn tiếp tục thua lỗ đến 80% thì tỷ lệ thắng bắt buộc để quay về số vốn ban đầu lúc này sẽ là 400%. Rõ ràng, Maximum Drawdown biểu thị tỷ lệ càng cao thì khả năng để hòa vốn lại càng khó, cũng đồng nghĩa cháy tài khoản forex rất dễ xảy ra.

Kết luận

Nói tóm lại, phương pháp Drawdown giữ một vai trò cực kỳ quan trong trong giao dịch ngoại hối. Đây là phương pháp dùng để biểu thị mức sụt giảm của một tài khoản forex tình từ số vốn ban đầu. Nhìn vào tỷ lệ này, người chơi có thể biết được mình lời lỗ bao nhiêu, hay tài khoản có chứa đựng rủi ro không để có biện pháp phòng ngừa kịp lúc. Chính vì vậy, về cơ bản Drawdown cũng như cách tính của phương pháp này không thể thiếu ở một trader. Nếu bạn muốn trở thành một trader thực thụ và mang về thật nhiều lợi nhật thì hãy trang bị thêm cho mình những kiến thức này nhé! Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng rằng có thể cung cấp cho các trader những thông tin cũng như kiến thức bổ ích liên quan đến việc nhận biết sự sụt giảm của số vốn và tỷ lệ ryir ro của tài khoản forex. Chúc các trader có một ngày giao dịch thành công và tốt đẹp.