Drawdown là gì? Liệu bạn đã thực sự hiểu rõ về thuật ngữ này hay chưa? Đối với các trader thì không thể không tìm hiểu về thuật ngữ này. Bởi lẽ Drawdown tượng trưng cho những rủi ro mà các trader gặp phải khi tham gia thị trường Forex. Trên thực tế, những thứ đem lại lợi nhuận cao thì sẽ đi kèm với rủi ro lớn và thị trường Forex cũng vậy. Hãy cùng giavang.com tìm hiểu về drawdown và cách để có thể kiểm soát được drawdown hiệu quả nhất.
Mục Lục
Drawdown là gì? Cách tính tỷ lệ Drawdown
Drawdown là một thuật ngữ thể hiện mức độ biến động sụt giảm nguồn vốn của một tài khoản trong một khoảng thời gian xác định. Cách xác định Drawdown là dựa vào khoảng cách từ đỉnh của nguồn vốn cho đến đáy của nguồn vốn tại một khoảng thời gian xác định. Drawdown thường sẽ được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm.
Công thức tính tỷ lệ drawdown:
Tỷ lệ Drawdown (%) = (Đáy vốn – Đỉnh vốn)/Đỉnh vốn
Tại sao ở đây công thức lại là (đáy vốn – đỉnh vốn) mà lại không phải là (đỉnh vốn – đáy vốn) để ra số dương. Bởi lẽ, khi lấy (đáy vốn- đỉnh vốn) sẽ thể hiện được sự “sụt giảm” vốn.
Lưu ý:
- Drawdown được hiển thị dưới dạng phần trăm (%).
- Mức đỉnh vốn và đáy vốn nếu xác định tại hai kỳ khác nhau sẽ không đúng, mà phải được xác định trong cùng một kỳ.
- Công thức tính drawdown sẽ chỉ hợp lệ khi đáy vốn hình thành sau đỉnh vốn.
Mẹo đưa tài khoản MT4 lên MyFxbook dễ dàng
Hướng dẫn sao chép giao dịch trên MQL5
Drawdown có bao nhiêu loại?
Drawdown được chia làm ba loại: Absolute Drawdown, Maximum Drawdown, Relative Drawdown. Cùng giavang.com tìm hiểu kỹ về 3 loại drawdown này nhé!
Absolute Drawdown
Absolute Drawdown thể hiện sự sụt giảm vốn lớn nhất của một tài khoản tính từ lúc bắt đầu rót vốn. Thông số này không được thể hiện bằng đơn vị phần trăm (%) mà bằng số tiền lỗ tuyệt đối (USD/ EUR/….). Giá trị của thông số này sẽ chỉ thay đổi khi tài khoản đó tạo ra đáy mới thấp hơn đáy cũ trước đó. Chỉ tiêu này càng tăng thì chứng tỏ nhà đầu tư càng thua lỗ.
Maximum Drawdown
Maximum Drawdown thể hiện mức thua lỗ tối đa tính từ đỉnh vốn cao nhất từng chạm cho đến đáy vốn thấp nhất tiếp theo, có nghĩa là đáy vốn phải được tạo thành sau đỉnh vốn. Đơn vị đo của maximum drawdown là một số tiền tuyệt đối. Thông số này sẽ cho trader thấy được mức độ rủi ro lớn hơn so với Absolute Drawdown bởi vì nó cho thấy số tiền thua lỗ lớn nhất của tài khoản từ đầu đến cuối quá trình đầu tư. Một trong những phương pháp hiệu quả để giảm thiểu đến mức thấp nhất khả năng xảy ra maximum drawdown là nhà đầu tư phải biết cắt lỗ đủ tốt.
Relative Drawdown
Relative Drawdown khá giống với Maximum Drawdown, chúng chỉ khác nhau ở điểm Relative Drawdown thể hiện bằng phần trăm, còn Maximum Drawdown thể hiện bằng số tiền tuyệt đối.
Cách tìm Relative Drawdown:
Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh vốn cao nhất
Hướng dẫn theo dõi drawdown trong phần mềm MT4
Để theo dõi drawdown trên phần mềm MT4, bạn thực hiện các bước sau:
- Đầu tiên bạn mở tab Account History tại khung Terminal.
- Khi màn hình hiển thị tất cả các lệnh đã đóng lại trước đây, bạn click chuột phải vào một dòng lệnh bất kỳ sau đó chọn Save as Detailed Report. Báo cáo sẽ được lưu về máy tính của bạn và tự động mở ra.
Lưu ý: Mọi người thường sử dụng balance để tính toán các chỉ tiêu drawdown trên MT4, tuy nhiên, cách này không thể hiện được đúng bản chất của drawdown và cũng không phản ánh chính xác nhất mức độ rủi ro của tài khoản. Do đó, có người sẽ xác định drawdown bằng số dư tức thời equity.
Bạn có thể hiểu như sau:
- Khi tính dựa trên balance thì sau khi các lệnh đã được đóng lại => hệ thống mới ghi nhận các chỉ tiêu drawdown,
- Khi tính dựa trên equity, khi lệnh đang chạy thì drawdown vẫn được ghi nhận
Tầm quan trọng của Drawdown trong Forex
Rủi ro là một điều không thể tránh khỏi khi tham giao vào thị trường Forex, vậy liệu dựa vào drawdown trader có thể giảm mức độ rủi ro xảy ra hay không? Cùng tìm hiểu về vai trò của drawdown nhé!
Drawdown sẽ giúp quản lý vốn tốt và hạn chế được tối thiểu rủi ro xảy ra
- Trong trường hợp tỷ lệ drawdown thấp điều này đồng nghĩa với hệ thống giao dịch của bạn đang hoạt động ổn định và an toàn. Điều bạn cần làm là tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa.
- Trong trường hợp tỷ lệ drawdown cao tức là hệ thống giao dịch của bạn đang gặp rủi ro lớn. Hãy dừng lại và xem xét để điều chỉnh chiến lược.
Tỷ lệ drawdown là tiêu chí để chọn robot giao dịch tự động hay tài khoản master
- Nếu muốn mua hoặc sử dụng robot giao dịch tự động, bạn phải xem xét drawdown cùng với tỷ suất sinh lời mà hệ thống đó mang lại. Trường hợp một EAs có tỷ suất sinh lợi trung bình là 30%/tháng nhưng Relative Drawdown = 65% thì bạn cũng không nên lựa chọn vì nó sẽ mang lại rủi ro khá cao.
- Nếu muốn chọn tài khoản master để sao chép giao dịch, bạn cần xem xét kỹ drawdown cùng với lợi nhuận, tỷ lệ thắng, cũng như chiến lược mà tài khoản đó dùng.
Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu là tốt nhất?
Con số này sẽ phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro hoặc chiến lược giao dịch của bạn. Những nhà trader chuyên nghiệp cũng hiếm ai có thể duy trì mức drawdown bằng 0%. Tuy nhiên, theo họ thì tỷ lệ Drawdown càng thấp sẽ càng tốt và không được vượt quá 20%. Trong trường hợp bạn thua lỗ 20% thì bạn phải tìm cách để thắng 25% thì mới có thể đưa tài khoản về mức ban đầu.
Cách tính tỷ lệ phục hồi
Dưới đây là bảng tóm tắt tỷ lệ cần phục hồi nếu drawdown xảy ra:
| Tỷ lệ Drawdown (Mất vốn) (%) | Tỷ lệ cần phục hồi lại sau đó (%) |
| 5 | 5.3 |
| 10 | 11.1 |
| 20 | 25 |
| 30 | 42.9 |
| 40 | 66.7 |
| 50 | 100 |
| 70 |
Công thức tính tỷ lệ phục hồi:
Tỷ lệ lời/ phục hồi cần thiết = (1/(1/Tỷ lệ DrawDown)) – 1
Phương pháp kiểm soát Drawdown
- Kiểm soát tâm lý
Tâm lý là một yếu tố quan trọng để thành công. Yếu tâm lý sẽ là một trong những nguyên nhân khiến bạn chìm trong tình trạng thua lỗ. Cho nên bạn cần kiểm soát tâm lý mình một cách thật tốt cho dù drawdown tăng hay giảm. Để có thể tìm cách ứng biến cho vấn đề tồi tệ xảy ra.
Trong trường hợp drawdown tăng bình tĩnh phải được đặt lên hàng đầu thì bạn mới có thể tỉnh táo để tìm ra chiến lược bù đắp lỗ hiệu quả nhất. Và cho dù drawdown giảm cũng không nên chủ quan bởi vì thị trường luôn biến động.
- Sử dụng lệnh “Stop loss” để giảm rủi ro xảy ra
Đặt Stop loss (lệnh cắt lỗ) sẽ giúp trader tự đóng nếu giá quay đầu trái với kỳ vọng. Mặc dù Stop loss không giúp trader hòa vốn nhưng có thể giảm thua lỗ hoặc cháy tài khoản.
- Áp dụng quy tắc 2%
Phương pháp để bạn có thể kiểm soát Drawdown tốt nhất là bạn chỉ nên sử dụng 2% vốn cho bất cứ một giao dịch nào.
Ví dụ: 2 nhà đầu tư đều bắt đầu thực hiện giao dịch với số vốn bỏ ra là 10.000 $. Nhà đầu tư A áp dụng quy tắc 2% còn nhà đầu tư B sử dụng 5% vốn. Nếu cả hai nhà đầu tư đều bị thua lỗ trong 5 phiên giao dịch liên tiếp thì tài khoản của nhà đầu tư A sẽ giảm 10%, B giảm 25%. Khi đó nhà đầu tư A chỉ cần tăng tỷ lệ vốn lên 11% để bù lại khoản lỗ. Nhưng nhà đầu tư B phải có một chiến lược giao dịch hiệu quả hơn để bù đắp khoảng 30% vốn.
- Chỉ thực hiện một giao dịch tại một thời điểm
Trong trường hợp bạn thực hiện một giao dịch tại một thời điểm và luôn giữ mức rủi ro ở mức 2% cho mỗi giao dịch. Thì cho dù trong trường hợp xấu nhất thì bạn cũng chỉ mất 2%.
- Đặt ra giới hạn thua lỗ trong một ngày
Theo nguyên tắc thì tài khoản chỉ được để tài khoản thua tầm 5 – 6% tài khoản/ngày. Khi đã đến mức thua lỗ là 5-6% thì bạn nên lại và để cho ngày hôm sau. Nếu bạn thua lỗ thường xuyên thì bạn cần dừng lại để xem xét chiến lược giao dịch, đồng thời học hỏi thêm các kiến thức về đầu tư, phân tích thị trường.
Kết luận
Dựa vào drawdown các nhà đầu tư sẽ biết khi nào mình nên tiếp tục, khi nào cần phải dừng lại để tránh được rủi ro xảy ra. Mong rằng qua bài viết trên bạn sẽ hiểu rõ hơn về drawdown và tầm quan trọng của drawdown trong thị trường Forex. Đồng thời biết được cách để kiểm soát drawdown hiệu quả cho tài khoản của mình.
Bài viết liên quan:
