Tỉ lệ R:R trong Forex – 1 sự bó buộc hay là mở rộng?

Tỉ lệ R:R là một định nghĩa căn bản trong giao dịch forex, nó liên quan đến việc quản lý vốn và cách tính được hiệu quả trong mỗi lần giao dịch. Nhưng các trader mới thường không coi trọng về tỉ lệ này. Hãy theo dõi bài viết dưới đây cùng chúng tôi nhé!

2 quan niệm sai lầm của trader về Risk:Reward

Quan niệm 1: Tỉ lệ Risk:Reward là vô dụng

Một điều mà bạn sẽ nghe nói thường xuyên là tỉ lệ Risk:Reward là vô dụng. Điều này hoàn toàn không đúng. Nếu bạn biết kết hợp với Winrate thì có khi nó sẽ mau chóng trở thành một công cụ giao dịch vượt bậc nhất.

Quan niệm 2: Tỷ lệ Reward:Risk “tốt” với “xấu”

Bạn có bao giờ nghe nói về tỉ lệ Risk:Reward tối thiểu và được lựa chọn một cách chung chung chưa? Có khi những cuốn sách trading phổ biến cũng hay nói rằng bạn cần ít nhất một tỉ lệ Risk:Reward là 1:2 hoặc cao hơn.

Trên thực tế, chẳng có tỉ lệ Risk:Reward nào là tỷ lệ tốt hay xấu mà nó phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Bạn có thể giao dịch với những tỉ lệ Risk:Reward là 1:1 hoặc thấp hơn.

Khái niệm về tỉ lệ R:R

Tỉ lệ R:R là viết tắt của cụm Risk:Reward Ratio là tỉ lệ lời/lỗ trong mỗi chiến lược giao dịch của trader. Nói một cách dễ hiểu, tỉ lệ R:R là tỉ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được và thua lỗ tối đa phải gánh chịu khi trader thực hiện một chiến lược giao dịch cụ thể. Hoặc cũng có thể nói, từ tỉ lệ này cũng có thể biết được sau mỗi giao dịch, trader có lợi nhuận hay thua lỗ bao nhiêu.

Ví dụ về tỉ lệ Risk:Reward

Trong một giao dịch, có tỉ lệ Risk:Reward là 1:2. Điều này có nghĩa là:

• Khi trader giao dịch thành công thì sẽ nhận được 2$ lợi nhuận, ngược lại nếu trader giao dịch thất bại thì sẽ mất 1$ thua lỗ.
• Mức độ rủi ro chỉ có 1$ để đem về mức lợi nhuận tiềm năng là 2$. Có thể thấy được mức lợi nhuận gấp 2 lần mức rủi ro phải mất.

Công thức tính tỉ lệ R:R

Như công thức trên, bạn có thể thấy được tỉ lệ Risk:Reward được hình thành dựa trên 2 yếu tố là stop loss và take profit.

Stop loss đại diện cho Risk. Là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ, nó thể hiện số tiền tối đa mà trader sẽ phải mất nếu thua lỗ. Còn lại Take profit sẽ đại diện cho Reward, là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời, nó thể hiện số lợi nhuận tiềm năng mà trader được nhận khi giao dịch thành công.

Từ đây bạn cũng có thể ngầm hiểu rằng, tỉ lệ Risk:Reward cũng chính là tỉ lệ giữa Stop loss và Take profit, một tỉ lệ thật đơn giản để tính toán được.

Ví dụ đơn giản: Trong giao dịch có stop loss là 50 pips và take profit là 150 pips. Áp dụng công thức, suy ra được tỉ lệ Risk:Reward là 50/150 =1/3 hay 1:3.

Ví dụ trong giao dịch cụ thể

Nguyên nhân nào mà tỉ lệ R:R lại quan trọng?

Giả sử có 2 hệ thống giao dịch. Với quản lý vốn như nhau ở mức 2% cho mỗi lệnh thua.

Hệ thống A

Winrate =40%, Risk:Reward =1/3 (thua mất 2%, thắng được 6%), mỗi tháng hệ thống A cho trung bình 10 lệnh giao dịch (4 thắng, 6 thua).

Từ đây suy ra: Lợi nhuận hệ thống A/tháng =4*6%-6*2%=12%

Hệ thống B

Winrate =60%, Risk:Reward =1/1 (lệnh thua và thắng đều 2%), mỗi hệ thống B cho trung bình 10 lệnh giao dịch (6 thắng, 4 thua)

Từ đây suy ra: Lợi nhuận hệ thống B/tháng =6*2% – 4*2% =4%

So sánh 2 hệ thống giao dịch trên bạn cũng có thể thấy được hệ thống A có Winrate thấp hơn hệ thống B (40% so với 60%), nhưng với Risk : Reward tốt hơn (1:3 so với 1:1), hệ thống A vẫn tạo ra lợi nhuận tốt hơn hệ thống B.

Vì vậy với Winrate không đổi, nếu bạn có thể nâng cao tỉ lệ Risk : Reward của hệ thống giao dịch, bạn có thể dành được nhiều lợi nhuận hơn.

Ý nghĩa của tỉ lệ R:R trong Forex

Bạn có thể thấy, tỉ lệ này có thể giúp bạn quản lý vốn và quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn. Ở một chiến lược giao dịch, các bạn cần phải suy nghĩ và quyết định một mức RR thích hợp và bạn chỉ nên thực hiện giao dịch khi tín hiệu mang lại tỉ lệ Risk:Reward bằng hoặc tốt hơn mức RR đó.

Giả sử bạn quyết định thực hiện các giao dịch với tỷ lệ Risk:Reward là 1:1. Bạn thực hiện 100 giao dịch với tỷ lệ chiến thắng 50%, tức là 50 lệnh thắng và 50 lệnh thua. Do tỷ lệ RR là 1:1 nên mỗi lệnh thắng được 1 USD thì một lệnh thua anh em cũng mất 1 USD. Vậy kết quả cuối cùng sau 100 lệnh là chúng ta không có lãi một USD nào cả.

Tuy nhiên, cũng với 50 lệnh thắng và 50 lệnh thua ấy nhưng nếu các giao dịch được thực hiện với tỷ lệ RR là 1:2 thì khác. Mỗi lệnh thua bạn  mất 1 USD, mà mỗi lệnh thắng chúng ta được 2 USD. Khi đó sau 100 lệnh thì bạn sẽ vẫn có lãi 50 USD.

Tỷ lệ R:R và Winrate có mối quan hệ như thế nào?

Winrate là gì? Đây là phần trăm số lệnh thắng trên tổng số lệnh thắng trên tổng số lệnh được thực hiện của một hệ thống giao dịch cụ thể.

Ví dụ: nhà đầu tư thực hiện 100 lệnh giao dịch trên cùng một hệ thống giao dịch A và có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua, thì win-rate của hệ thống giao dịch này là 60%.

Cả 2 yếu tố Risk:Reward và Win-rate vì 2 yếu tố này đều liên quan đến chiến lược quản lý vốn và đều được dùng để xác định lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu tư trong dài hạn.

Risk:Reward và Winrate là mối quan hệ nghịch đảo

Trong một hệ thống giao dịch cụ thể, đây là một mối quan hệ ngược chiều nhau. Mỗi lệnh có tỉ lệ lời/lỗ tăng lên, nghĩa là vẫn một mức độ chấp nhận rủi ro cho trước nhưng lợi nhuận mong muốn tăng lên thì khả năng để lệnh đó thành công là rất thấp.

Bạn hãy nhìn vào ví dụ bên dưới để hình dung được vấn đề

Giả sử một chiến lược vào lệnh Buy có tỉ lệ Risk:Reward là 1:3 và tỉ lệ win-rate là 60%.

Nếu tăng tỉ lệ Risk:Reward thì các bạn sẽ dời take-profit từ điểm A lên một điểm mới cao hơn điểm A hoặc dời stop-loss từ điểm B lên một điểm mới cao hơn điểm B. Điều này đồng nghĩa với việc lệnh sẽ khó chạm take-profit hơn mà lại còn dễ chạm stop-loss hơn, xác suất để lệnh thành công giảm xuống, tỉ lệ Win-rate giảm.

Nếu bạn muốn một chiến lược giao dịch có Risk:Reward tốt thì Win-rate sẽ giảm, ngược lại, nếu Win-rate tốt thì Risk:Reward sẽ giảm. Điều quan trọng là làm thế nào để xác định được một tỉ lệ hợp lý giữa 2 yếu tố này để tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn.

Risk:Reward và Winrate xác định được lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn

Trường hợp 1: Hệ thống giao dịch A có tỷ lệ Risk:Reward là 1:3, tỷ lên Win-rate 40%. Hệ thống giao dịch B có tỷ lệ R:R là 1:2, Tỷ lệ Win-rate 60%. Cả 2 đều sử dụng chiến lược quản lý vốn 2% và thực hiện 100 lệnh trong vòng 6 tháng.

Hệ thống A: mỗi lệnh thua mất 2%, mỗi lệnh thắng được 6%. Trong 100 lệnh có 40 lệnh thắng, 60 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 40*6% – 60*2% = 120%.
Tương tự hệ thống B: mỗi lệnh thua mất 2%, mỗi lệnh thắng được 4%. Trong 100 lệnh có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 60*4% – 40*2% = 160%.

Trường hợp 2: Hệ thống A có Risk:Reward là 1:3, tỷ lệ Win-rate 50%. Hệ thống B có Risk:Reward là 1:2, tỷ lệ Win-rate 60%. Các yếu tố khác giống trường hợp 1.

Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống A = 50*6% – 50*2% = 200%.
Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống B = 60*4% – 40*2% = 160%.

Từ 2 ví dụ trên, trader có thể thấy được rằng việc lựa chọn cái nào tốt hơn giữa Risk:Reward và Win-rate để lợi nhuận trong dài hạn cao nhất là không có ý nghĩa. Vì trong trường hợp 1, hệ thống có tỷ lệ Risk:Reward cao hơn mang về lợi nhuận ít hơn nhưng ở trường hợp 2 thì ngược lại, hệ thống có R:R cao hơn lại mang về lợi nhuận nhiều hơn.

Tỉ lệ R:R bao nhiêu là hợp lý?

Bạn nên nhớ rằng, đừng bao giờ cố gắng ép buộc các lệnh của mình phải đạt được một tỉ lệ Risk:Reward nào đó theo ý muốn của mình, 1:2, 1:3 vì chẳng có con số nào là hợp lý trong mọi trường hợp cả. Thông thường, những người mới sử dụng tỉ lệ này hay mắc phải những sai lầm đó. Họ luôn cố chọn lựa một tỉ lệ mà họ cho là phù hợp nhất.

Thông thường, mỗi chiến lược giao dịch sẽ có các tín hiệu giúp trader xác định được các điểm vào lệnh, stop-loss hay take-profit từ đó tính ra được tỷ lệ Risk:Reward cho chiến lược đó. Sẽ có chiến lược có tỷ lệ lời/lỗ tốt nhưng cũng có những chiến lược có tỷ lệ lời/lỗ không tốt. Tốt hay không tốt ở đây không phải là lớn hơn 1:1 hay nhỏ hơn 1:1 mà là tỷ lệ đó có khả năng tạo ra được lợi nhuận tốt trong dài hạn hay không, với một tỷ lệ Win-rate đã biết trước.

Quay trở lại với hệ thống giao dịch có tỷ lệ Win-rate 50%, nếu một lệnh có tỷ lệ Risk:Reward là 1:1.5, mặc dù không phải là một tỷ lệ cao nhưng lệnh này này vẫn mang về lợi nhuận thì đây là một tỷ lệ lời/lỗ tốt.

Mặc khác, với hệ thống giao dịch có tỷ lệ Win-rate chỉ 30%, một lệnh có tỷ lệ Risk:Reward là 1:2.5, đây được xem là một tỷ lệ lời/lỗ khá cao nhưng tỷ lệ này không giúp trader đạt được lợi nhuận mục tiêu trong dài hạn. (30*5% – 70*2% = 10%, trong vòng 6 tháng tạo ra 10% lợi nhuận là một tỷ lệ khá thấp).

Chính vì vậy, để biết được một tỷ lệ Risk:Reward hợp lý, điều đầu tiên cần làm là xác định mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn, sau đó là tỷ lệ Win-rate của hệ thống giao dịch. Nếu một chiến lược có tỷ lệ Risk:Reward không tốt, các bạn nên bỏ qua, không nên giao dịch.

Cách tăng tỉ lệ R:R trong Forex

Dù rằng ở mỗi giao dịch sẽ xác định một tỉ lệ R:R nhất định, nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt. Vì vậy các bạn cũng cần phải cải thiện tỉ lệ này được tốt hơn. Và một trong số cách hữu dụng nhất chính là tối ưu hóa điểm vào lệnh trong chiến lược giao dịch (nếu có thể).

Đôi khi bạn cũng nên thử một lần mạo hiểm để tìm được điểm vào lệnh tốt hơn. Thí dụ, ở trong giao dịch với mô hình Hammer, chúng ta có thể mạo hiểm vào lệnh mà không cần đợi sự xác nhận của cây nến tăng để tỉ lệ Risk:Reward tốt hơn.

Bên cạnh cách trên, còn có cách khác để tăng tỉ lệ R:R trong Forex đó là tối ưu điểm stop loss hoặc take profit. Nhưng 2 cách này thường không được sử dụng rộng rãi bởi vì nếu bạn tối ưu các điểm stop loss hay take profit quá mức sẽ ảnh hưởng đến Winrate.

Lưu ý cho người mới sử dụng tỉ lệ Risk:Reward

Như đã đề cập ở trên, chẳng có một tỉ lệ Risk:Reward nào là phù hợp nhất cả. Vì vậy, bạn cần phải kết hợp nhịp nhàng với Winrate để tạo ra một tỉ lệ R:R tốt nhất. Vì giữa Winrate và R:R là mối quan hệ nghịch đảo thì khi tỉ lệ Winrate cao thì bạn chỉ cần chọn tỉ lệ Risk:Reward thấp là ổn.

Kết luận

Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ những kiến thức về tỉ lệ Risk:Reward, mối quan hệ mật thiết với Winrate và cách để sử dụng Risk:Reward một cách tối ưu nhất. Chúng tôi mong rằng những thông tin trên của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình giao dịch.

Ngoài những kiến thức về tỉ lệ Risk:Reward, chúng tôi còn chia sẻ thêm những kiến thức Forex cũng như các kênh đầu tư khác để hỗ trợ Quý nhà đầu tư giao dịch tốt hơn. Hãy cùng theo dõi giavang.com để cập nhật nhiều kiến thức và tin tức hữu ích hơn nhé!

>> Chiến lược Martingale: https://giavang.com/chien-thuat-martingale-la-gi/

>>Quản lí vốn Forex: https://giavang.com/quan-ly-von-forex-la-gi/

>>quản lý vốn fibonacci: https://giavang.com/quan-ly-von-fibonacci-la-gi/

>Công thức Kelly: https://giavang.com/cong-thuc-kelly-la-gi/