Chiến lược Algorithmic là gì? Chiến thuật thông minh với giao dịch thuật toán

Chiến lược Algorithmic hay được biết đến là giao dịch thuật toán đã giúp cho các nhà đầu tư ngoại hối và hoạt động forex trở nên đơn giản, hiệu quả và thuật hơn rất nhiều. Có thể nói, sư ra đời của chiến lược Algorithmic một lần nữa đánh dấu thị trường forex ngày càng phát triển và tiến bộ hơn. Vậy chiến lược Algorithmic là gì? Giao dịch thuật toán này có những phương pháp giao dịch nào hữu hiệu? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 

Chiến lược Algorithmic là gì?

Chiến lược Algorithmic hay còn được gọi với tên thuật toán giao dịch là một quy trình được thiết lập bằng những phần mềm máy tính gồm tập hợp những quy tắc xác định trước để thực hiện giao dịch một cách quy chuẩn nhất. Khi giao dịch với chiến lược Algorithmic, các trader có thể thoải mái giao dịch ở tốc độ và khối lượng cao dựa vào những tiêu chí quy định trước, ví dụ như giá cổ phiếu, hay điều kiện thị trường.

Một bộ chỉ dẫn của chiến lược Algorithmic hoàn chỉnh được xác định trên cơ sở: thời gian, giá cả, số lượng, hay bất kỳ mô hình toán học nào đó. Bên cạnh tạo cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư, giao dịch thuật toán còn giúp thị trường tạo ra tính thanh khoản cao hơn và hạn chế những yếu tố cảm xúc chi phối trong quá trình giao dịch.

Ví dụ: Giả sử một nhà đầu tư đang thực hiện giao dịch cổ phiếu và lúc này, cổ phiếu đang đạt hay giảm dưới một giá trị cụ thể. Anh ta đã sử dụng chiến lược Algorithmic để thực hiện nhanh các lệnh. Thuật toán giao dịch sẽ hướng dẫn người chơi có thể ra lệnh mua bao nhiêu cổ phiếu hay bán. Đương nhiên, phái nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm vì một khi chương trình được thiết lập, giao dịch sẽ hoạt động độc lập sau khi các điều kiện đặt ra trước đó hoàn toàn tương ứng và phù hợp.

Phân loại chiến lược Algorithmic

Trong thị trường tài chính, chiến lược Algorithmic được chia ra làm 4 loại cơ bản như sau:

• Thống kê (Statistical): bằng cách dựa trên phân tích thống kê của dữ liệu chuỗi thời gian lịch sử, là một chiến lược thuật toán tìm kiếm các cơ hội giao dịch có lợi nhuận.
• Các chiến lược thực thi thuật toán (Algorithmic execution strategies) nhằm thực hiện một mục tiêu được xác định trước, chẳng hạn như giảm tác động thị trường hoặc thực hiện giao dịch nhanh chóng.
• Tự động phòng ngừa rủi ro (Auto-hedging) là một chiến lược tạo ra các quy tắc để giảm rủi ro của nhà giao dịch.
• Tiếp cận thị trường trực tiếp (Direct market access) mô tả tốc độ tối ưu và chi phí thấp hơn mà tại đó các nhà giao dịch theo thuật toán có thể truy cập và kết nối với nhiều nền tảng giao dịch.

Một trong những đặc trưng của chiến lược Algorithmic là thực hiện lệnh giao dịch cực kỳ cao. Giao dịch tần suất cao được xem là danh mục phụ quan trong. Mặc dù, có thể mang lại lợi thế đáng kể cho các nhà giao dịch kể cả thực hiện giao dịch trong vòng mili giây khi giá tăng, nhưng khả năng rủi ro nhất định trong thị trường ngoại hối đầy biến động là khó tránh khỏi.

Ưu điểm và nhược điểm của Chiến lược Algorithmic

Ưu điểm

• Chiến lược Algorithmic giúp loại bỏ các yếu tố tâm lý tiêu cực ảnh hưởng đến giao dịch, dẫn đến thua lỗ trong giao dịch.
• Phần lớn thuật toán giao dịch được sử dụng bởi những nhà đầu tư tổ chức và công ty môi giới lớn để giúp giảm những khoản chi phí liên quan đến giao dịch. Theo nghiên cứu, chiến lược Algorithmic đặc biệt có lợi cho những lệnh có qui mô lớn mà có thể chiếm đến 10% tổng khối lượng giao dịch.
• Chiến lược Algorithmic giúp những nhà tạo lập thị trường tạo thanh khoản.
• Việc thực hiện lệnh trở nên nhanh và đơn giản hơn khi giao dịch với chiến lược Algorithmic nên vì thế nó rất hấp dẫn với các sàn giao dịch. Đồng thời, có thể giúp người giao dịch và nhà đầu tư bắt kịp và thu được lợi nhuận dù chỉ là những biến động giá nhỏ. Chiến lược giao dịch scalping cũng thường sử dụng thuật toán vì nó liên quan đến việc mua và bán các sản phẩm tài chính liên tục để kiếm những khoản chênh lệch giá nhỏ.

Nhược điểm

• Chiến lược Algorithmic dẫn đến việc chênh lệch giá giữa bên mua và bên bán cho một sản phẩm tài chính bị biên mất do có thể gây mất cân bằng thanh khoản  (Quy luật Bàn Tay Vô Hình của Adam Smith).
• Có thể khiến một số nhà đầu tư non trẻ ảo tưởng về tính hiệu quả, chưa tìm hiểu rõ ràng về cách sử dụng các hệ thống chiến lược Algorithmic sao cho khoa học và tối ưu kết quả giao dịch nhất có thể.

Các nguyên tắc để tạo ra chiến lược Algorithmic

Việc tự xây dựng các chiến lược Algorithmic đã trở thành một việc phổ biến trong những năm gần đây. Không chỉ vậy, đây được xem là công việc thường nhất với các lập trình viên từ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp. Các công ty, tổ chức tài chính cũng tự thiết lập cho mình một đội ngũ lập trình viên hoặc thuê các lập trình viên bên ngoài để tạo dựng các thuật toán theo ý muốn.

Có thể nói, việc tạo ra chiến lược giao dịch Algorithmic hay giao dịch thuật toán ngày càng được tối ưu hơn về chi phí. Bởi trên thực tế, bên cạnh sự sự phát triển của internet nói riêng và công nghệ nói chung, sự cạnh tranh trong giao dịch ngày càng lớn. Chính vì vậy, các nhà giao dịch thường chọn lựa những nền tảng hỗ trợ giao dịch thuật toán với giá khá rẻ và dễ tiếp cận.

Nhìn chung, để thiết lập nên một chiến lược Althorithm hoàn chỉnh,các lập trình viên phải lập trình theo các thành phần cơ bản sau đây mới có thể tối ưu và hòn thiện cho người dùng:

• Mô tả vấn đề cần giải quyết, tức là các tín hiệu để giao dịch dưới dạng thuật ngữ toán học.
• Tạo ra các công thức và xây dựng quy trình tính toán kết quả dựa trên dữ liệu đầu vào.
• Nhập vào các thông số cần thiết để đưa ra kết quả.
• Thực hiện chương trình nhiều lần để kiểm tra độ chính xác.
• Kết luận của thuật toán (tức là quyết định vào lệnh) là kết quả được đưa ra khi phát hiện những tín hiệu phù hợp với những tập lệnh đã được xây dựng.

Có thể nói, những kiến thức này có thể tương đối khó hiểu đối với phần đông các nhà giao dịch, song những vấn đề này với anh em lập trình viên vô cùng đơn giản. Tuy nhiên nếu anh em muốn tự xây dựng cho mình một thuật toán giao dịch thì anh em cần dựa trên các nguyên lý trên để phát triển và hoàn thiện thuật toán của mình.

Các phương pháp giao dịch thông minh với chiến lược Algorithmic

Sau đây là một số chiến thuật hiệu quả áp dụng với Algorithmic  giúp các anh em trader và broker FX thực hiện các lệnh và cung cấp các giải pháp tối ưu:

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

 Vấn đề cốt lõi của chiến lược giao dịch này chính là truy vết và theo dõi xu hướng của thị trường. Người chơi có thể cài đặt các điều kiện kỹ thuật sao cho hợp lệ với các lệnh BUY và SELL. Bên cạnh đó, giao dịch thuật toán còn cho phép người dùng tự nghiên cứu các dữ liệu lịch sử trước đó và tạo lập các dự báo trong tương lai trên cơ sở này.

Chiến lược giao dịch tần suất cao

Trên thực tế, chiến lược giao dịch tần suất cao (High-frequency trading) bao gồm cả giao dịch scalping nhưng không giới hạn ở đó. Chiến lược giao dịch tần suất cao trong giao dịch thuật toán thường được kết hợp với giao dịch scalping trong thị trường Forex bán lẻ. 

Khối lượng giao dịch cao và biến động giá mạnh sẽ được xem là những thế mạnh của chiến lược này. Các giao dịch được kết thúc trong mili giây và bản thân hệ thống thì đang hoạt động với tốc độ ánh sáng. Các chiến lược thường được sử dụng ở đây là chênh lệch giá và scalping và về cơ bản liên quan đến sự biến động mạnh về giá và khối lượng giao dịch lớn.

Đối với khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc, trong thị tường FX, họ đặc biệt tập trung vào giao dịch tần suất cao. Trên thực tế, sàn giao dịch tiền điện tử Huobi tổ chức các hội nghị dành riêng cho High-frequency trading ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

Giao dịch bằng thuật toán Arbitrage

Với phương thức này, người chơi phải chấp nhận giao dịch với các vị thế lớn.

Thuật toán Arbitrage là một thuật toán thường xuất hiện trên thị trường toàn thế giới.  Thuật toán này sẽ biểu hiện sự sai biệt trong giá trên thị trường giữa hai thực tế nhất định. Hai chỉ số trong thuật toán này thông thường sẽ sự chênh lệch nhau. Trong đó, một chỉ số chạy trước và một chỉ số chạy sau tạo cơ hội cho Arbitrage xuất hiện. Đối với những thuật toán sở hữu tốc độ nhanh chóng giúp theo sát tốt 2 chỉ số và việc kiếm lợi nhuận tới từ sự sai khác giữa hai chỉ số. Mặc dù sự khác biệt về giá cả không thể nhìn thấy, nhưng chúng được loại bỏ nhanh chóng khi bị phát hiện.

Chênh lệch giá tam giác (triangular arbitrage) cũng được xem là một cách thức phổ biến trong phân loại này. Với chiến lược này sẽ liên quan đến hai cặp tiền tệ và một tiền tệ chéo giữa hai trong số chúng. Các sàn giao dịch tiền điện tử từng có cơ hội kinh doanh chênh lệch giá lớn vào năm 2017. Do đó, chúng ta có thể thấy mọi người mở tài khoản Binance và tài khoản Huobi và một số tài khoản khác, chủ yếu ở Hàn Quốc và tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Giao dịch tại thời điểm quỹ chỉ số tái cân bằng

Quỹ tương hỗ được quy định là khoản tiết kiệm nghỉ hưu được mang ra đầu tư. Thông thường, chỉ số của quỹ tương hỗ sẽ được điều chỉnh một cách cân đối và  hài hòa nhằm phản ánh một cách phù hợp, chính xác và chân thực tổng số tài khoản của quỹ. Việc sử dụng chiến lược Algorithmic để tính toán, thực hiện các giao dịch nhằm kiếm lợi nhuận được thực hiện trước khi các vấn đề kể trên xuất hiện nhằm thu lợi nhuận.

Giao dịch dựa trên tâm lý thị trường

Đối với những trader tham gia vào chiến lược giao dịch dựa trên tâm lý thị trường, quy trình này rất rõ ràng: Một hệ thống quan sát một công cụ giao dịch cụ thể và phát hiện các vị thế ròng Long và Short. Chiến lược này có thể sử dụng báo cáo The Commitments of Traders – Trạng thái đầu tư của các nhà giao dịch để thu thập thông tin. Cách tiếp cận mới nhất cũng cho phép quét các phương tiện truyền thông xã hội để tìm ra khuynh hướng đối với loại tiền tệ cụ thể.

Điều chỉnh về vùng giá trị trung bình – Mean Reversion

Với mục tiêu chủ yếu là việc tính toán các mức đỉnh đáy tạm thời của một mặt hàng được đưa ra thị trường, Chiến lược Algorithmic với Mean Reversion được đưa ra để tính mức trung bình, cũng như khả năng có thể sinh ra lợi nhuận. Không chỉ vậy, trong hoàn cảnh mặt hàng có những thay đổi đi xa khỏi giá trị trung bình mà nó sở hữu, mức trung bình vẫn được tính. Đương nhiên, nhà đầu tư có thể điều chỉnh giúp trở lại tại vùng giá trị trung bình khi áp dụng thuật toán này.

Giao dịch Scalping

Phương pháp này nhảy ra nhảy vào liên tục trên thị trường trong khoảng thời gian vô cùng ngắn để trader có thể kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ chính là giao dịch theo Scalping. Yêu cầu cơ bản để nhà đầu tư có thể giao dịch theo phương pháp này là quyết định nhanh chóng và việc thực hiện chiến lược Algorithmic được đánh giá là lựa chọn lý tưởng để trade theo hình thức này đạt kết quả thành công.

>>>Kinh nghiệm giao dịch Scalping: https://giavang.com/scalping-la-gi-phuong-phap-scalping-vang/

Kết luận

Nói tóm lại, chiến lược Algorithmic vô cùng phổ biến và mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Các trader không nên bỏ qua chiến lược Algorithmic này để tìm kiếm thêm cơ hội sinh lợi cho mình nhé! Với bài viết trên đây, chúng tôi mong rằng sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin hữu ích về giao dịch thuật toán. Chúc các trader một ngày trade lệnh thành công.