Chỉ báo ATR và cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả nhất

Là một trong những chỉ báo về biến động thị trường, chỉ báo ATR được xem là chỉ báo quan trong mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải nắm rõ khi tham gia thị trường ngoại hối. Bởi, ATR sẽ cho chúng ta biết được thị trường gần đây di chuyển nhiều hay ít, giá cả có “chạy” mạnh hay không… Vậy chỉ báo ATR là gì? Làm sao để có thể giao dịch cùng chỉ báo này một cách thật hiệu quả. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 

Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR còn có tên tiếng Anh là  Average True Range, có thể tạm hiểu theo nghĩa tiếng Việt là “khoảng dao động trung bình thực tế”. Đây là chỉ báo dùng để đo lường biên độ giá gây ra bởi các khoảng trống GAP và biến động thị trường.

Năm 1978, chỉ báo ATR đã được nhà khoa học J. Welles Wilder Jr phát minh. 

Giai đoạn mới hình thành, chỉ báo ATR được sử dụng cho thị trường hàng hóa. Sau đó, phát triển và sử dụng phổ biến trong thị trường forex và chứng khoán.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Mục đích chính của việc phát minh ra chỉ báo ATR là làm sao có thể phản ánh chính xác dao động của mức giá hàng hóa. Chính vì vậy, ngay từ lúc ban đầu, ATR được sử dụng ngay cho mục đích này. Ngoài ra, giải thích cho sự chênh lệch mức giá của hàng hóa. Chỉ báo ATR sẽ cung cấp cho người xem dấu hiệu xác định được điểm chốt lời và cắt lỗ. Từ đây, giúp các nhà đầu tư phần nào có thể tối ưu lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro.

Không chỉ vậy, các biến động giá do chỉ báo ATR cung cấp có thể giúp  trader dễ dàng phán đoán được điểm vào lệnh và đóng lệnh phù hợp.

• Nếu chỉ báo ATR cao: cho thấy kết quả của sự tăng giảm mạnh của thị trường trong thời gian ngắn hạn.
• Nếu chỉ báo ATR thấp: cho thấy thị trường không có nhiều biến động.
• Nếu thấy thị trường không tăng, không giảm: chứng tỏ đang trong giai đoạn tích lũy để bắt đầu cho sự đảo chiều sắp xảy ra.

Cách tính chỉ báo ATR

Trước khi thực hiện các bước tính ATR, yêu cầu người chơi nắm rõ  vùng biên độ thực hay nói cách khác là True Range. Đây chính là vùng biên độ, được xem là các vùng giá đỉnh/ đáy trong thời gian mới nhất, và cung cấp thêm giá đóng cửa của thời gian trước.

Người chơi cần thực hiện được 3 phép tính sau và tiến hành so sánh kết quả với nhau. Vùng biên độ thực là giá trị lớn nhất trong các phép tính sau:

• Giả đỉnh – giá đáy ( giai đoạn hiện tại)
• Giá đỉnh giai đoạn hiện tại (lấy giá trị tuyệt đối) – giá đóng cửa giai đoạn trước.
• Giá đáy giai đoạn hiện tại ( lấy giá trị tuyệt đối) – Giá đóng cửa giai đoạn trước.

Chú ý: vì chỉ báo chỉ đo lường độ biến động chứ không định được hướng đi của giá, các phép tính ở trên có sử dụng giá trị tuyệt đối. 

Sau khi đã tìm được giá trị lớn nhất của 3 phép tính phía trên, ta gọi giá trị lớn nhất đó là TRi và thay giá trị đó vào công thức tính ATR bên dưới.

Công thức tính ATR:

Trong đó:

• n = 14
• TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ

Đối với ATR tiếp theo bạn dựa vào công thức: ATR = [( ATR đầu tiên x 13) + TR hiện tại] / 14

Hiện tại, công thức tính ATR cũng được tích hợp trên nền tảng MT4. Chính vì vậy, người dùng có thể thao tác một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên để hiểu rõ bản chất của chỉ báo này, các trader có thể tham khảo công thức trên.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo ATR trên MT4 đơn giản

Tương tự như các chỉ báo khác, chỉ báo ATR cũng được thiết lập cài đặt trên phần mềm MT4. Nhìn chung, quá trình cài đặt không quá khó. Người chơi thực hiện tải phần mền MT4 về máy và tiến hành cài đặt chỉ báo ATR như sau nhé:

• Bước 1: Mở nền tảng MT4 và chọn mục “Insert” => chọn “Indicators” => Oscillators = > Average True Range

• Bước 2: Lúc này, thực hiện tiếp điều chỉnh chu kỳ tại ô Period, màu sắc đường nét tại Style rồi nhấp OK.

Cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả nhất

Chỉ báo ATR là công cụ giúp các trader nắm rõ các thông tin về biến động giá của thị trường để đưa ra quyết định vào giá hay thoát ra khỏi thị trường. Sử dụng thành thạo chỉ báo ATR sẽ giúp các trader phân tích được xu hướng biến động giá một cách chính xác, nâng cao tỉ lệ win cho mỗi lần trade lệnh khi thực hiện giao dịch. Các trader có thể tham khảo cách sử dụng lệnh ATR như sau

Sử dụng chỉ báo ATR kết hợp cùng sự biến động của xu hướng và RSI

Trong giao dịch, các nhà đầu tư nên thực hiện giao dịch bám sát xu hướng thị trường. Khi nắm được xu hướng thị trường kết hợp cùng chỉ báo ATR sẽ cho ra kết quả chính xác nhất.

Ví dụ: Giả sử chúng ta đang thực hiện giao dịch với cặp tỷ giá như hình minh họa dưới đây:

Từ ảnh minh hoa, ta dễ dàng nhận ra rằng, khi biến động ATR cao thì xu hướng giá tăng và biến động ATR thấp thì xu hướng giá giảm lại. Kết hợp cùng với tín hiệu RSI tại khu vực đánh dấu đầu tư dễ bị thua lỗ. Đồng nghĩa, đây không phải thời cơ tốt để đặt lệnh. Tại đây thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.

Và khi ATR thấp, giá bước vào xu hướng giảm và RSI cũng giảm theo. Khu vực này đồng thuận tín hiệu của 3 đường với nhau, tức là tín hiệu đã rất rõ ràng. Đây là dấu hiệu nên đặt lệnh.

Đặt lệnh dừng lỗ

Chỉ báo ATR được đánh giá là công cụ xác định khoảng cách dừng lỗ phổ biến nhất. Hãy nhớ một điều tiên quyết khi tham gia thị trường FX rằng, dừng lỗ sẽ giúp bạn bảo toàn được số lãi của mình. Khi kết hợp chỉ báo ATR, có thể giúp người chơi tính được số pip chính xác nhất khi đặt mức dừng lỗ.

Ta thấy rằng, chỉ báo ATR trên biểu đồ biểu thị mức cao, tức là giá đang trong thời điểm biến động mạnh. Lúc này, các nhà đầu tư ước tính, rất có thể xảy ra biến động mạnh hơn. Cho nên, có thể lựa chọn đặt lệnh dừng lỗ của mình xa hơn để tránh bị quét. Trường hợp ngược lại, ATR xuống thấp, tình trạng biến động giá yếu hơn, các trader có thể tiến hành đặt điểm dừng lỗ thấp hơn.

Tìm điểm chốt lời

Ta có các vị trí chốt lời hiệu quả như sau: 

• Khi ATR đang nằm ở nửa trên trong giao dịch, đây là dấu hiệu tuyệt vời để giúp các trader chốt lời gấp đôi. 
• Khi ATR nằm ở nửa dưới thì có thể nhắm mục tiêu tối thiểu của mẫu. 
• Khi ATR biến động đều đặn hoặc khi đang tham gia giao dịch, ATR đang ở nửa dưới nhưng có xu hướng tăng lên trader có thể xem xét chọn mục tiêu kép trên biểu đồ.

Ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo ATR

Bất kỳ một chỉ báo kỹ thuật nào cũng có những thế mạnh và hạn chế riềng. Chỉ báo ATR cũng vậy. Trong giao dịch, các trader nên nắm rõ các đặc điểm này để tận dụng tối ưu ATR.

Ưu điểm

• So với việc sử dụng tỷ lệ phần trăm như chỉ báo BBW, việc sử dụng vùng biên độ trung bình có thể sẽ vượt trội hơn, vì chúng thay đổi trực tiếp dựa trên các biến động của giá, thay đổi theo đặc điểm của tài sản và điều kiện của thị trường. Đôi khi cách tính toán phức tạp của các chỉ báo độ biến động khác sẽ khiến trader khó nắm bắt được cách hoạt động của nó.
• Một vài hệ thống giao dịch của ATR có thể được sử dụng ở bất cứ khung thời gian nào. Các chỉ bào này cực kỳ hiệu quả với những ai có phong cách giao dịch Day trading. Đồng thời, với những khung thời gian nhỏ như M15, giúp người chơi dễ dàng xác định được những điểm ra vào lệnh thích hợp. Ngoài ra, chỉ báo ATR cũng hoạt động cực kỳ hiệu quả trong những khung thời gian lớn hơn, phục vụ những giao dịch dài hạn hơn.
• Các trader chuyên nghiệp thích sử dụng ATR hơn so với các chỉ báo % trong việc xác định đỉnh đáy, những điểm đảo chiều. Bởi chỉ báo kỹ thuật này, dễ dàng và chính xác hơn.

Nhược điểm

• Chỉ báo ATR còn được nhận định là một thước đo chủ quan. Nghĩa là, ATR được sử dụng để xác nhận và giải thích cho những gì đã và đang diễn ra. Không việc một chỉ báo ATR nào cụ thể cho chúng ta biết chắc chắn rằng xu hướng có đảo ngược hay không, song, người chơi có thể dựa vào đó để cảm nhận sức mạnh của xu hướng.
• ATR không chỉ ra hướng đi của giá, mà chỉ đo lường độ biến động chứ. Bạn thấy một tín hiệu suy yếu của thị trường và dự đoán sự thay đổi về giá sắp xảy ra, nhưng hoàn toàn không có cách nào biết được đột phá sẽ xảy ra theo hướng tăng hay giảm.

Kết luận

Nói tóm lại, chỉ báo ATR là chỉ báo đo lường và dự báo về biến động giá quan trọng. Trong giao dịch, các trader nên tìm hiểu và kết hợp chỉ báo kỹ thuật này để tìm kiếm thêm cho mình cơ hội tăng lợi nhuận. Với bài viết trên đây, chúng tôi mong rằng cung cấp cho bạn đọc thông tin về chỉ báo ATR. Chúc các trader giao dịch thành công.