Backtest EA là gì? Hướng dẫn sử dụng Backtest EA trên MT4

Backtest EA là khoảng thời gian thử nghiệm chiến lược giao dịch dựa trên các dữ liệu trong quá khứ, khi backtest diễn ra. Cùng Giavang.com tìm hiểu Backtest EA chuyên sâu hơn trong bài viết dưới đây.

Backtest EA là gì? 

Như đã đề cập, Backtest EA là khoảng thời gian thử nghiệm chiến lược giao dịch dựa trên các dữ liệu trong quá khứ, khi backtest diễn ra. Điều này giúp nhà đầu tư có cái nhìn khách quan hơn về hiệu suất của Backtest EA trong quá khứ, bằng dữ liệu có sẵn. 

Nhiều chuyên gia cho rằng nếu Backtest EA trong quá khứ hoạt động tốt thì Backtest EA sẽ hoạt động tốt ở hiện tại.

Backtest EA phải được thử nghiệm nhiều lần trên tài khoản demo. Nếu tỉ lệ chiến thắng của Backtest EA cao bạn có thể kiếm lợi nhuận trên tài khoản Live. 

Nội dung phần mềm Backtest forex trả về những giá trị gì? 

Mỗi nhà giao dịch tham gia thị trường đều kỳ vọng sẽ tìm thấy một hệ thống giao dịch với ít rủi ro mà hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, với sự đa dạng của các hệ thống giao dịch có sẵn trên thị trường, có thể khó lựa chọn. Bạn nên hiểu rằng không cách nào  tránh được rủi ro, chúng ta chỉ có thể giới hạn nó ở mức tối thiểu.

Backtest hệ thống giao dịch được sinh ra chủ yếu cho mục đích này, nó sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình đánh giá hiệu quả và rủi ro của một chiến lược nhất định.

Vậy số liệu thống kê BACKTEST EA gồm những gì, một số dữ liệu có trong kết quả thống kê phổ biến là:

• Tỷ lệ lệnh thắng/thua (R:R): số lượng lệnh có lãi/lỗ trên tổng số giao dịch
• Lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch chiến thắng
• Tổn thất trung bình cho mỗi giao dịch thua lỗ
• Lợi nhuận hàng năm: Tổng lợi nhuận tạo ra trong một năm
• Biến động: Tốc độ tăng tối đa và giảm tối đa trong điều kiện thị trường tại thời điểm đo lường.
• Lãi/lỗ dự kiến: tỷ lệ lợi nhuận/lỗ dự kiến.

Hầu hết dữ liệu đã liệt kê sẽ giúp bạn phân tích hiệu quả của quá trình giao dịch và từ đó đánh giá và có cái nhìn tổng quan hơn về một hệ thống giao dịch.

Vì sao cần sử dụng Backtest? 

• Giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu suất cũng như tỷ lệ rủi ro của chiến lược giao dịch. Backtest là giải pháp lý tưởng nhất để xem xét chiến lược và đưa ra quyết định đúng đắn.
• Kết quả mà backtest trả về sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng phân tích hơn. Những trader theo trường phân tích kỹ thuật, backtest hỗ trợ phát triển các kỹ năng phân tích.
• Tăng niềm tin vào quá trình giao dịch, ổn định tâm lý không bị lung lay trước các rủi ro, sự cố bất ngờ. Đánh giá và học hỏi từ dữ liệu giao dịch trong quá khứ sẽ giúp nhà đầu tư tự tin hơn rất nhiều khi bắt đầu quá trình đầu tư thực sự của mình.

Điều kiện cần phải có để sử dụng Backtest? 

Dữ liệu báo giá tiền tệ là một điều kiện quan trọng khi muốn sử dụng hệ thống BackTest. Một chương trình backtest tiêu chuẩn trên thiết bị đầu cuối MetaTrader 4 chỉ cần sử dụng dữ liệu từ trung tâm lịch sử MT4 và thường là đủ cho các cố vấn chuyên gia không mở rộng (EAs). Nhưng, với một EA quy mô lớn đóng giao dịch trong vòng 1-15 pips, ngay cả sự thay đổi giá nhỏ nhất cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Chính vì lẽ này, để hiểu tác động cụ thể, nhà đầu tư cần tìm kiếm nhiều dữ liệu, kết quả sẽ càng tốt.

Cách phân tích kết quả sau khi Backtest? 

Sau khi hoàn thành hệ thống Backtest, nhà đầu tư có thể tải kết quả báo cáo như sau, đặt con chuột vào trình kiểm tra chiến lược, nhấp phải hoặc Save

Mỗi báo cáo sẽ hiển thị giao dịch được thực hiện gồm cách thiết lập, cách vào lệnh, thoát lệnh, take profit, stop loss,…

Thực tế, một Backtest EA hoạt động tốt trên tài khoản demo thì vẫn chưa chắc sẽ tốt trên tài khoản live, vì thế bạn cần backtest trực tiếp để kiểm tra và tìm kiếm các lỗi trong chiến lược.

Hướng dẫn Backtest trên MT4 

Để thiết lập Backtest EA bạn cần tải phần mềm EA (nên tìm kiếm nhà cung cấp EA tin cậy).

Bước 1: View >> Strategy Tester bắt đầu sử dụng

Bảng điều kiện xuất hiện như hình minh họa.

Bước 2: Trong danh sách chọn Expert Advisor chọn phần mềm EA nhà đầu tư muốn sử dụng.

Tại Symbol chọn cặp tiền tệ và Period để chọn khung thời gian. Chọn dấu tick vào Use day và chọn thời gian backtest.

Bước 3: Chọn 1 trong 3 lựa chọn trong Model:

• Every tick… cho kết quả chính xác nhất tuy nhiên tốn khá nhiều thời gian.
• Open price only… cho kết quả kém chính xác hơn, tuy nhiên thời gian trả kết quả khá nhanh.
• Control tick… cho kết quả thấp hơn mỗi tick bởi chúng chỉ chạy trên một số khung thời gian nhất định.

Sau khi bạn đã chọn tất cả các yêu cầu, hãy bấm “Bắt đầu” để khởi chạy quá trình kiểm tra lại. Nếu bạn muốn xem kết quả với số liệu thống kê chi tiết, hãy chọn “Results”. Phần Graph sẽ cho kết quả dưới dạng đồ thị cho bất kỳ ai cần nó.

Các lưu ý khi thực hiện Backtest EA 

• Cho dù phần mềm Backtest EA có hiệu quả cao đến đâu, thực tế chỉ được phản ánh một phần. Kết quả thường sẽ có sự khác biệt nhưng không thể chính xác 100% với thực tế.
• Việc xem xét về một giao dịch sẽ được xem xét kỹ lưỡng và có căn cứ hơn nhờ kết quả của backtest ea. Từ đó, giúp thương nhân đặt lệnh tự tin hơn, tránh được những trở ngại tâm lý ngay từ đầu.
• Theo nghiên cứu của các chuyên gia, nên sử dụng một khung thời gian lớn để chạy backtest vì độ tin cậy sẽ cao hơn khi sử dụng một khung thời gian nhỏ.

Làm thế nào để Backtest một chiến lược trading

Có 2 cách để backtest một chiến lược trading:

• Backtest tự động: Backtest tự động liên quan đến việc tạo ra một chương trình tự động hóa nguồn mở sẽ thực hiện kiểm tra lại các giao dịch cho bạn. Các chương trình này, chẳng hạn như Expert Advisors (EAs) trên nền tảng Phần mềm biểu đồ cuối cùng, thường dựa trên các thuật toán kỹ thuật, sẽ thực hiện và quản lý các giao dịch cho bạn khi các điều kiện kỹ thuật nhất định được đáp ứng (ví dụ: điều kiện kỹ thuật), Stoch mua quá mức/bán quá mức.
• Backtest thủ công: là khi bạn cuộn thủ công biểu đồ trên nền tảng giao dịch của mình đến các giai đoạn trước

Bài viết chia sẻ kiến thức liên quan đến Backtest EA, mong rằng những thông tin này hỗ trợ bạn thật nhiều trong quá trình giao dịch. Chúc bạn thành công.