WMA là gì? Cách sử dụng đường trung bình trượt có trọng số

Nhắc đến đường MA trong forex, không ai không biết đến hai đường trung bình quen thuộc SMA và EMA. Dường như chúng có mỗi loại nhược điểm riêng. Đối với đường SMA, mặc dù có thế mạnh về độ nhạy bén nhưng lại yếu trước biến động giá. Còn đường EMA dù phản ứng nhanh với thị trường nhưng khả năng sai số lớn. Tuy nhiên có một loại đường MA nữa có khả năng khắc phục hai nhược điểm trên là đường WMA. Vậy đường WMA là gì? Đường trung bình này có những tính năng vượt trội nào và sử dụng như thế nào cho hiệu quả?

WMA là gì? 

Đường WMA có tên tiếng Anh là (Weighted Moving Averages) là đường trung bình trượt có trọng số hay đường trung bình tỉ trọng tuyến tính. Đây thuộc dạng chỉ báo kỹ thuật được nhà đầu tư sử dụng xác định tín hiệu trong thời gian gần và không chịu ảnh hưởng nhiều từ dữ liệu trong quá khứ. WMA chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến chất lượng của dòng tiền. 

Xem thêm đường MA là gì?

Đặc điểm của đường WMA

Bất kỳ một chỉ báo kỹ thuật hay một công cụ nào trong forex cũng có những đặc điểm riêng của nó. với một chỉ báo kỹ thuật đặc biệt như WMA cũng không ngoại lệ. Sau đây là những đặc điểm nổi bật được người dùng yêu thích của WMA:

• Đường WMA tính toán với trọng số của các bước giá có thanh khoản cao lớn lớn hơn trọng số của các phiên giá thanh khoản thấp. Chính vì vậy, đường trung bình trượt trọng số đặt nặng yếu tố chất lượng dòng tiền.
• Đường WMA  xác định xu hướng , hay làm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cũng chính xác hơn.
• So với các đường MA khác, đường WMA cho tính hiệu thị trường nhạy bén và nhanh hơn. Có điều này là do ở những phiên có tín hiệu giá tăng cùng với dòng tiền vào mạnh thì WMA đặt nặng trọng số những phiên này hơn. Nhờ vào đặc tính này, người dùng có thể giúp cho dễ dàng nhận ra điểm mua vào và bán ra nhanh hơn. 

Từ các đặc điểm trên đây, đã lý giải lí do vì sao đường WMA có thể lấp đầy các khuyết điểm của hai đường trung bình SMA và EMA. Chính nhờ vào nhạy hơn và phản ứng nhanh khi thị trường thay đổi giá, WMA có thể giúp người dùng tránh được các bẫy tăng giá đánh lừa của thị trường.

Đường trung bình trượt có trọng số (WMA) có hoạt động như thế nào?

Đường trung bình WMA cho phép chỉ ra vùng giá hỗ trợ kháng cự, giúp các nhà đầu tư xác định tương đối xu hướng dịch chuyển giá. Từ đây, người dùng có thể phân tích và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp với tình hình thị trường của họ. Trong giao dịch FX, có hai trường hợp xảy ra như sau: 

• Khi WMA tăng: xuất  hiện xu hướng hỗ trợ hành động giá. 
• Khi WMA giảm: xuất hiện xu hướng phản kháng lại hành động giá.

Cùng từ cách thức hoạt động này của đường trung bình trượt có trọng số, các nhà đầu tư đã đưa ra nguyên tắc sau:

• WMA tăng: đặt lệnh mua.
• WMA giảm: đặt lệnh bán.

Lưu ý: Một lời khuyên hữu ích dành cho các trader, không nên sử dụng WMA để tìm điểm giao dịch ở đáy hay đỉnh.Độ trễ ngắn hơn so với đường SMA giúp cho WMA có phản ứng nhanh nhạy với diễn biến thị trường.

Cách tính đường WMA

Một điểm cần chú ý khi tính giá trị đường WMA, thay vì những điểm dữ liệu  xa hơn được gắn với trọng số nhỏ, thì các điểm dữ liệu mới nhất luôn được gắn với trọng số lớn hơn. Tổng trọng số phải luôn luôn bằng 1 hoặc 100%. 

Để tính toán giá trị đường trung bình tỉ trọng tuyến tính (WMA), ta thực hiện bốn bước cơ bản sau:

Bước 1: Xác định các con số muốn tính giá trị trung bình

Trước tiên bạn cần liệt kê danh sách những con số cần thiết để xác định đường trung bình trượt WMA. Trong ví dụ phân tích này, sau đây là ví dụ phân tích về giá cổ phiếu ABC từ ngat 1/1-5/1.

Theo đó, mức giá chốt phiên lần lượt là 90 USD, 88 USD, 89 USD, 90 USD, 91 USD. Mức giá gần nhất chính là giá chốt phiên của ngày 1/1, giá xa nhất là giá chốt phiên của ngày 5/1.

Bước 2: Xác định trọng số cho từng mức giá

Người dùng cần tìm ra giá trị trọng số tương ứng với từng mức giá. Chẳng hạn như hình dưới đây, chúng ta sẽ gắn giá cao nhất là 15 cho mức giá gần nhất. Đây cũng là trọng số đầu tiên được tìm ra là 1/15. Tiếp đến, những trọng số còn lại sẽ nghịch đảo của 1/15 nhưng với tử số cộng thêm 1 đơn vị. Cứ thế cho đến ngày bạn chọn, theo ví dụ của chúng tôi là ngày 5/1. Bảng dưới đây sẽ tổng hợp những trọng số này:

Bước 3: Tính giá trị tương đương với từng trọng số

Ở bước này, người chơi sử dụng những trọng số tương ứng với giá chốt phiên đã tìm ra trước đó. Sau đó, tiến hành nhận trọng số với giá chốt tương ứng.  Chúng ta sẽ có kết quả như bảng dưới đây (chú ý: ở đây tùy vào giao dịch cụ thể của các bạn nhé!). Kết quả này được gọi là giá bình quân.

Ngoài ra để tính toán giá trị của đường trung bình trượt WMA, bạn còn có thể áp dụng công thức:

Công thức tính đường WMA 

Lưu ý, trong công thức trên thì n chính là khoảng thời gian.

Bước 4: Cộng tổng các giá trị:

Đây là bước hoàn thành quá trình đi tìm kết quả đường trung bình trọng số WMA. Không quá khó để các trader thực hiện, chỉ cần bạn cộng tất cả các giá trị trị bình quân lại với nhau là được.

Chẳng hạn với ví dụ về giá bình quân cổ phiếu ABC  của chúng tôi, ta có giá trị đường trung bình trượt trọng số như sau: 

Giá trị WMA = 6.07 USD + 12 USD + 17.8 USD + 23.47 USD + 30 USD = 89.34 USD 

Như vậy, đường WMA trong chu kỳ từ ngày 1/1 đến 5/1 sẽ đạt giá trị 89.34 USD.

Cách ứng dụng đường WMA hiệu quả?

Có lẽ, đây là câu hỏi được nhiều trader quan tâm bởi độ chính xác cũng như những ưu điểm của chỉ báo kỷ thuật WMa mang về. Trên thực tế, các trader kinh nghiệm thường ứng dụng WMA như sau:

Vận dụng cách thức hoạt động của WMA

Ta biết rằng đường trung bình trượt trọng số WMA có những quy tắc sử dụng gần như dạng đường SMA và EMA. Theo cách thức hoạt động của WMA, khi đương WMA hội tụ với đường giá theo xu hướng tăng, chính là lúc thích hợp để các nhà đầu tư nên đặt lệnh mua. Ngược lại, đường WMA hội tụ với đường giá theo chiều đi xuống, cho thấy tín hiệu bán ra các sản phẩm giao dịch.

Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch không ít trường hợp các trader thường bắt gặp giá vẫn tăng nhưng đường giá lúc này giao với đường WMA ngắn, đồng thời, cùng lúc này, đường WMA ngắn lại giao với đường WMA dài. Đây là tính hiệu cho thấy xu hướng vẫn tiếp tục. Cho nên, không gì thích hợp bằng việc đặt lệnh mua vào trước khi giá quay về vùng hỗ trợ.

Kết hợp WMA với các chỉ báo và công cụ phân tích khác

Mặc dù đường WMA được cho là khắc phục gần như các yếu điểm của SMA và EMA. Tuy vậy, trong phân tích kỹ thuật không có công cụ chỉ báo nào là hoàn hảo 100% cả. Chính vì thế để an toàn và tăng độ chính xác, các trader nên kết hợp WMA với các công cụ chỉ báo khác.

Kết luận

Nói tóm lại, đường trung bình động trượt trọng số- WMA là công cụ chỉ báo có thể giúp người dùng phân tích kỹ thuật chuẩn xác, nắm rõ hơn xu thế thị trường. Từ đó có thể đưa ra những quyết định giao dịch đúng đắn. Về cơ bản, WMA gần như khắc phục được những nhược điểm của SMA và EMA. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích người dùng không nên chủ quan mà phải linh động kết hợp nhiều công cụ chỉ báo khác và không ngừng học tập, trau dồi kinh nghiệm giao dịch cho riêng mình nhé!. Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vong cung cấp cho bạn thông tin hữu ích về WMA. Chúc các bạn giao dịch thành công.