Quản lý vốn tốt là một trong những phương thức hữu hiệu giúp các trader gia tăng thêm lợi nhuận. Có nhiều cách quản lý vốn forex, trong số đó phải kể đến tỷ lệ Risk:Reward. Vậy thì Risk:Reward Ratio là gì? Tỷ lệ Risk:Reward ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận trong dài hạn và làm cách nào để có một tỷ lệ Risk:Reward hợp lý nhất? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.
Mục Lục
Tỷ lệ Risk :Reward là gì?
Tỷ lệ Risk:Reward hay còn gọi là tỷ lệ lời/lỗ là tỷ lệ Rủi ro:Lợi nhuận trong mỗi chiến lược giao dịch của trader. Có thể hiểu một cách đơn giản, là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được và thua lỗ tối đa mà các trader phải gánh chịu khi thực hiện một chiến lược giao dịch cụ thể. Tỷ lệ Risk:Reward sẽ cho biết số tiền có được khi bạn giao dịch thành công hoặc thua lỗ là bao nhiêu.
Tỷ lệ Risk:Reward được viết tắt là R:R Ratio hoặc đơn giản là R:R.
Ví dụ: Giả sử trong một chiến lược giao dịch tỷ lệ Risk:Reward là 1:2. Có rất nhiều cách để diễn giải tỷ lệ này, chẳng hạn như:
- Nếu thắng lệnh thì trader nhận được 2 USD lợi nhuận, nếu thất bại thì trader sẽ mất 1 USD thua lỗ.
- Trader đang chấp nhận mức rủi ro là 1 USD để có thể mang về lợi nhuận tiềm năng là 2 USD.
- Lợi nhuận tiềm năng gấp 2 lần rủi ro tối đa.
- Hoặc là có thể nói đơn giản: Thắng được 2, thua mất 1.
Xem thêm các chiến lược quản lý vốn trong giao dịch
>> Chiến lược Martingale: https://giavang.com/chien-thuat-martingale-la-gi/
>>Quản lí vốn Forex: https://giavang.com/quan-ly-von-forex-la-gi/
>>quản lý vốn fibonacci: https://giavang.com/quan-ly-von-fibonacci-la-gi/
>Công thức Kelly: https://giavang.com/cong-thuc-kelly-la-gi/
Cách tính tỷ lệ Risk:Reward Ratio
Cách tính này vô cùng đơn giản, ta có công thức sau: Risk Reward Ratio = Stop loss / Take profit.
Ta có ví dụ sau đây: Giả sử bạn đang giao dịch với cặp tỷ giá XAU/USD khung D1, ta có hình minh họa sau đây.
Bạn nhận thấy rằng, đỉnh mới cao hơn đáy cũ, đỉnh cũ sau khi thị trường tạo đáy mới. lúc này, bạn cho rằng trường đang đi lên, chuyển sang xu hướng tăng.
Lúc này, tiến hành vẽ một kênh giá tăng như hình và ta sẽ có chiến lược giao dịch: Lệnh mua (BUY) tại hỗ trợ kênh giá, Stop loss dưới đáy gần nhất, Take profit tại kháng cự của kênh giá.
Sau khi tính toán, ta thấy rằng điểm Stop loss cách điểm mua (BUY) 220 pip, điểm Take profit cách điểm mua (BUY)) 550 pip.
Tỷ lệ Risk:Reward = 220/550 = 1/2.5.
Như vậy, với giao dịch này nếu thua mất 1 phần, nếu thắng được 2.5 phần.
Mối quan hệ giữa Risk:Reward và Win-rate
Trong forex, win-rate được biết là tỷ lệ giao dịch thành công. Đây là phần trăm số lệnh thắng tính trên tổng số lệnh đã thực hiện của một hệ thống giao dịch.
Giả sử, trên cùng một hệ thống giao dịch A, nhà đầu tư thực hiện 100 lệnh giao dịch . Trong đó, có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua. Như vậy: Win-rate của hệ thống giao dịch này là 60%.
Nói chung, tỷ lệ Risk:Reward và Win-rate đều là hả yếu tố liên quan đến chiến lược quản lý vốn. Đồng thời, cả hai đều được dùng để xác định lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu tư trong dài hạn.
Mối quan hệ nghịch đảo giữa Risk:Reward và Win-rate
Mối quan hệ giữa R:R và Win-rate trong một hệ thống giao dịch cụ thể là mối quan hệ ngược chiều nhau.
Ví dụ: Giả sử, trong một giao dịch, chiến lược thực hiện lệnh BUY của bạn có tỷ lệ Risk:Reward là 1:3 và tỷ lệ win-rate là 60%. Nếu tăng tỷ lệ R:R thì trader sẽ dời take-profit từ điểm A lên một điểm mới cao hơn điểm A hoặc dời stop-loss từ điểm B lên một điểm mới cao hơn điểm B. Có nghĩa lệnh sẽ khó chạm take-profit mà lại dễ chạm stop-loss hơn, xác suất để lệnh thành công giảm xuống, tỷ lệ Win-rate giảm.
Nếu trader muốn 1 chiến lược giao dịch có tỷ lệ R:R tốt thì Win-rate sẽ giảm, ngược lại, nếu Win-rate tốt thì R:R sẽ giảm.
Tỷ lệ R:R và Win-rate xác định lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn
Trường hợp 1: Hệ thống giao dịch A có tỷ lệ R:R là 1:3, tỷ lên Win-rate 40%. Hệ thống giao dịch B có tỷ lệ R:R là 1:2, Tỷ lệ Win-rate 60%. Cả 2 đều sử dụng chiến lược quản lý vốn 2% và thực hiện 100 lệnh trong vòng 6 tháng.
Hệ thống A: Nếu thực hiện lệnh thua mất 2%, lệnh thắng được 6%. Trong 100 lệnh có 40 lệnh thắng, 60 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 40*6% – 60*2% = 120%.
Tương tự hệ thống B: nếu lệnh thắng mất 2%, mỗi lệnh thắng được 4%. Trong 100 lệnh có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 60*4% – 40*2% = 160%.
Trường hợp 2: Hệ thống A có Risk:Reward là 1:3, tỷ lệ Win-rate 50%. Hệ thống B có Risk:Reward là 1:2, tỷ lệ Win-rate 60%. Các yếu tố khác giống trường hợp 1.
Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống A = 50*6% – 50*2% = 200%.
Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống B = 60*4% – 40*2% = 160%.
Từ 2 ví dụ trên, trader có thể thấy được rằng việc lựa chọn cái nào tốt hơn giữa Risk:Reward và Win-rate để lợi nhuận trong dài hạn cao nhất là không có ý nghĩa. Vì trong trường hợp 1, hệ thống có tỷ lệ R:R cao hơn mang về lợi nhuận ít hơn nhưng ở trường hợp 2 thì ngược lại, hệ thống có R:R cao hơn lại mang về lợi nhuận nhiều hơn.
Tầm quan trọng của tỷ lệ Risk:Reward
Nhà đầu tư huyền thoại George Soros từng nói một câu kinh điển rằng: “Vấn đề không phải là bạn đúng hay sai, mà là bạn kiếm được bao nhiêu khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai.” Như vậy, có thể thấy được tỷ lệ Risk:Reward vô cùng quan trọng.
Giả sử có 2 hệ thống giao dịch. Cả hai đều dùng mức quản lý vốn giống nhau ở mức 2% nếu lệnh không thành công.
Hệ thống A có winrate = 40%, R:R=⅓ (thua mất 2%, thắng được 6%), mỗi tháng hệ thống A cho trung bình 10 lệnh giao dịch (4 thắng, 6 thua).
Như vậy, lợi nhuận của hệ thống A/tháng= 4*6% – 6*2% = 24% – 12% = 12 %.
Tuy nhiên, hệ thống B co win – rate = 60%, R:R = 1/1 (lệnh thắng thua là 2%), mỗi tháng hệ thống B giả sử có trung bình 10 lệnh giao dịch (6 thắng, 4 thua).
Vậy lợi nhuận của hệ thống B lúc này là 6*2% – 4*2% = 12% – 8% = 4%
So sánh 2 hệ thống giao dịch trên bạn cũng có thể thấy được hệ thống A có winrate thấp hơn hệ thống B (40% so với 60%), nhưng với Risk Reward tốt hơn (1:3 so với 1:1), hệ thống A vẫn tạo ra lợi nhuận tốt hơn hệ thống B.
Từ đây, ta thấy rằng với winrate không đổi, nếu bạn có thể nâng cao tỷ lệ Risk:Reward của hệ thống giao dịch, bạn có thể dành được nhiều lợi nhuận hơn.
Tỷ lệ Risk:Reward bao nhiêu là hợp lý?
Bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng có các tín hiệu giúp nhà đầu tư xác định được các điểm vào lệnh, stop-loss hay take-profit từ đó tính ra được tỷ lệ R:R cho chiến lược đó. Có chiến lược tỷ lệ R:R vô cùng tốt nhưng cũng có những chiến lược có tỷ lệ R:R không tốt. Tỷ lệ R:R Tốt hay không không phải là lớn hơn 1:1 hay nhỏ hơn 1:1 mà là tỷ lệ này có khả năng tạo ra được lợi nhuận tốt trong dài hạn hay không, với một tỷ lệ Win-rate đã biết trước.
Do đó, để biết được một tỷ lệ R:R hợp lý, trader cần xác định mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn là bao nhiêu, sau đó là tỷ lệ Win-rate của hệ thống giao dịch. Nếu đó là một chiến lược có tỷ lệ R:R không tốt, tốt nhất trader nên bỏ qua, không nên giao dịch để tránh rủi ro không đáng có.
Cải thiện tỷ lệ R:R trong giao dịch Forex
Để cải thiện tỷ lệ R:R, các trader có thể tối ưu hóa điểm vào lệnh trong chiến lược giao dịch (nếu có thể). Tuy nhiên, đôi lúc cũng nên thủ mạo hiểm để có điểm vào lệnh tốt hơn.
Chẳng hạn: Bạn đang thực hiện giao dịch với chiến lược mô hình nến Hammer, thay vì tốn thời gian đợi sự xác nhận của một cây nến tăng ngay sau nến Hammer rồi mới vào lệnh, ngay lập tức bạn có thể mạo hiểm vào lệnh khi nến Hammer đóng cửa để tỷ lệ Risk:Reward được tốt hơn.
Ngoài ra, các trader cũng có thể cải thiện tỷ lệ Risk:Reward trong giao dịch forex bằng hai cách khác: tối ưu điểm stop loss hoặc tối ưu điểm take-profit. Tuy nhiên, 2 cách này không được tin dùng nhiều và nếu tối ưu các điểm đó quá mức, người chơi lại sẽ rơi vào tình huống tăng Risk:Reward làm giảm Win-rate, tín hiệu quả của hệ thống giao dịch lúc này so với ban đầu cực kỳ thấp.
Kết luận
Nói tóm lại, tỷ lệ Risk:Reward là một trong những phương thức quản lý vốn hiệu quả, góp phần hạn chế rủi ro và có thể giúp các trader gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, trong giao dịch không biết trước được điều gì, cách tốt nhất các trader nên học tập và trau dồi thêm kinh nghiệm cho mình nhé! Với bài viết trên đây, chúng tôi mong rằng sẽ cung cấp thêm kiến thức về phương thức quản lý vốn. Chúc các trader giao dịch thành công.
